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shirley_hd · 2020年03月01日

Cash equitization

target的贝塔为啥等于1。。。

2 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年03月02日

同学你好,调整完的position是和index保持一致的,index上涨1%,position的value也上涨1%。

index是期货合约的标的资产。

xiaowan_品职助教 · 2020年03月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,因为题目中说她要用期货合约取replicate the return of target index,也就是说调整完的position是随着index的变化同步变化的,所以target beta为1.


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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