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Peter · 2020年02月29日

关于information ratio

  1. CFA II
  2. Portfolio
为什么IR乘以active risk（optimal amount aggressiveness）等于active return啊？这是哪个视频讲的？谢谢
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年03月01日

同学你好，

这个就是IR的公式，IR=active return/active risk。看information ratio那个视频就行。其实在前面也有铺垫过。

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