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cc0105 · 2020年02月29日

equity讲义203页例题

这里李老师在讲AUM乘以0.1%要大于等于6million,后来又说要等于不太理解。这里不是直接第二个小点说最大持仓量就是等于两者中小的那个,也就是0.1%么?为什么李老师这里有个大于等于?

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年03月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


注意这道题第二个小点说的是股票在组合中最大的权重不能超过一个比例,而这个比例是在后两者中取小,取小结果是0.1%。那么这句话说的是股票在组合中最大的权重不能超过0.1%。那么用等式表示不能超过就要用小于等于号,把AUM移下项后就会得到AUM大于等于6B,而这道题让我们计算的是AUM的上限对吗,AUM大于等于6B说明AUM没有上限。所以这里是这道题的bug。第二个小点应该是股票在组合中的权重不能低于一个0.1%,这样我们计算出来AUM小于等于6B,那么最大潜力就是6B。


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