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alivia · 2020年02月29日

问一道题:NO.PZ201702190300000102

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

2.The current no-arbitrage futures price of the Nikkei 225 futures contract (Position 1) is closest to:

选项:

A.

15,951.81.

B.

16,047.86.

C.

16,112.21.

解释:

B is correct.

The no-arbitrage futures price is

F0(T)=S0e(rc-γ)T

F0(T) = 16,080e(0.002996 - 0.011)(3/12) = 16,047.68

t时刻St的股票价值也要折现是吗?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月29日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,如果是用t时刻的St来求F0(T),是要用t与T时刻的时间间隔来计算时间价值的。


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努力的时光都是限量版,加油!