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小奔驰 · 2020年02月29日

FRM2级 二叉树算PD

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师，FRM2级基础班讲义第94页，我算月度平均违约概率和连续违约概率和讲义上的有差异，月度PD算出来是0.6386%，连续PD是0.639%。和讲义上的有小差距，请问正常吗？另外，连续PD的计算器怎么按？Ln0.99363？恳请老师解答
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月29日

同学你好，这个差距正常的（来自1/12的四舍五入）。

计算器摁Ln0.99363算出来的是-dc，正的就是0.639%

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