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Winnie · 2020年02月28日

Reading 21 视频例题

老师您好~



这道题目在进行线性差值时

为什么用Duration Match?

而没有选择用Maturity Match呢?


提前感谢您的解答!



1 个答案
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发亮_品职助教 · 2020年02月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


“这道题目在进行线性差值时

为什么用Duration Match?

而没有选择用Maturity Match呢?”


Hi, Winnie,原版书这道例题确实是用Duration-weighted进行计算的:



理论上来说,Spread应该使用的是Matuiry-matched,但是原版书例题这里是点明了用Duration来做Interpolation,所以这道题例外。

这道题也没说Spread是啥Spread,一般能用到线性插值法计算Spread的是G-spread与I-spread,如果我们碰到G-sprea与I-spread的计算,一定要用Maturity-matched,尤其是G-spread,考计算的概率更大。

参考原版书下图:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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