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薛真 · 2020年02月28日

均值回复？？

  1. FRM I
  2. Quantitative

MEAN RECERSION这一节，假设R01,R12同分布，当p<0时，R02的标准差<平方根法则的方差（根号2*R01的标准差，然后，为什么就说他均值回复。

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orange品职答疑助手 · 2020年02月28日

因为ρ小于1的话，我们会把方差越算越小呀，方差越算越小，那就是变量的取值越来越回归到长期均值水平

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