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Eli艾黎 · 2020年02月28日

问一道题:NO.PZ2019011501000004

问题如下:

Based on the information below, calculate the monthly return of the portfolio for September using the Modified Dietz Method. ($millions)

选项:

A.

25%

B.

28.04%

C.

26.67%

解释:

B is correct.

考点:Modified Dietz Method

解析:首先计算weighting factor,

9月9日现金流的weighting factor=(30-9)/30=0.7

9月20日现金流的weighting factor=(30-20)/30=0.33

The sum of weighted cash flows=0.7*(-16)+0.33*5=-9.55

frac9988(16)588+(9.55)=2278.45=28.04%frac{99-88-(-16)-5}{88+(-9.55)}=\frac{22}{78.45}=28.04\%

我的公式是(99-5+16-88)/(88-16*21/30+5*10/30) ,答案里的588是啥

1 个答案

carolllll · 2020年03月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

你的公式是正确的,这个应该是显示出现了错误,谢谢同学指出,我们会尽快更正。

 


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