不明白，为什么，cov里面的两项要交换乘？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日
为什么交换相乘就跟（a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd 一样，每个factor 两两之间相互作用。
残差项首先不是恒定的常数，是正态分布的均值为0的随机数，最好不要直接划掉，cov的残差项与各项乘出来对结果没有影响，但如果改成算variance of market A or B，残差项就对结果有影响了，因为残差项的平方不为0.
轧称的棉花糖 · 2017年10月30日
那为什么两两相乘的结果，没有看到残差项和其他项相乘？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日
残差项和其他项的cov=0。如果不等于0，说明残差项里还有些变量没有独立出来。
轧称的棉花糖 · 2017年10月30日
是因为残差项与其他项无关，所以cov就=0？这是什么逻辑？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月31日
linear regression 有几个基本假设的，其中有一个是cov(ε, X)=0
轧称的棉花糖 · 2017年10月31日
X与残差项不相关，我知道。那么COV就是代表他俩不相关。好的。明白了。那COV和correlation不是挺像的，等于correlation除以两个标准差的积。原来COV也等于零。好吧