问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的，有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢？
a为什么对呢？协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀，也可能存在线形关系呀？
B说的是什么意思，看不懂
B错在哪里？答案中的unless the weight of the portfolio is the combination of those thminimize the combinatiorivarian怎么理解？
相关系数为-1，组合的标准差有可能为0，B不明白
