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慧慧 · 2020年02月26日

关于VaR的例题提问

  1. CFA II
  2. Portfolio
第2题的C选项也不对吧？不应该要加个绝对值吗？
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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年02月26日

同学你,置信区间为95%的系数是1.65指的是单边风险，即只关注正态分布左侧风险损失部分，其结果本身就是loss所以不需要加绝对值。请知悉

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