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ttldxl · 2020年02月25日

想问一下B(60)90怎么求?就是在60时间点看到的90天的利率。谢谢

想问一下B(60)90怎么求?就是在60时间点看到的90天的利率。谢谢
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xiaowan_品职助教 · 2020年02月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,你是不是想要求折现因子B呢,如果是的话公式如下:

首先要知道60天时的90日利率 L60(90),这个题目中一般会给到

B60(90)=1/(1+L60(90) * 90/360)


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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