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谈三土🌀 · 2020年02月25日

factor exposure是什么

在equity里的active 那两章,经常遇见factor exposure. 这个factor exposure是代表factor 的头寸还是risk?

1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年02月26日

嗨,努力学习的PZer你好:


factor exposure就是因子对应的风险敞口。你看好哪个因子,那么说明你认为承担这个因子的风险可以带来更多的收益。在做回归分析时,factor exposure也代表这个因子所带来的收益率。


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