开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Maggie · 2020年02月25日

信用风险里，credit risk到底是标准差还是乘数*标准差

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
准备金是worst-el=乘数*标准差，信用风险又是偏离度，包含乘数吗
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月25日

同学你好，credit var=WCL-ECL

wcl是分位点标准差倍数*波动率，ecl是pd*lgd*ead。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 313

    浏览
相关问题