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Yoyo1234567 · 2020年02月25日

Ctd 问题

  1. CFA III
  2. Derivative
衍生基础班讲义191页第五行计算bpv ctd为什么要用121除以100呢？而不是121
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月25日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，一份futures合约的价值计算方法是：(bond price/100) * future contract size

对于CTD债券来说，考虑到conversion factor，可以参考下面讲义中公式


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努力的时光都是限量版，加油！


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