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472121 · 2020年02月24日

关于negative serial correlation导致t-test和f test失真的原因

  1. CFA II
  2. Quantitative

1、negative serial correlation 中能明白standard errors会偏大，但是怎么影响S^b也偏大呢？（此问在positive serial correlation也一样不理解）


2、F test又怎么影响呢？谢谢

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月25日

同学你好，

1. 上课的时候有讲过，ε和Sb1 cap相关性很强，这两者可以认为是同步变化的

2. F-test只需要知道是unreliable的即可。

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