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Sherry · 2020年02月24日

AA中的risk parity

在介绍risk parity approach的方法中说,该方法基本原则是让每类资产的ACTR一样,达到portfolio中各资产类别的风险均衡。那么可能出现的情况就是风险低的资产权重高,从而拉低了整个收益。此时可以通过加杠杆的方式提高组合收益。提问:加杠杆本身就是个提高风险的举措,这样不会打破风险均衡吗?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年02月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


加杠杆采用的方法是,向银行以无风险资产的利率借款,投资有风险的资产。借的时候risk free,投资的时候风险资产按照risk parity 的方法计算出的比例投资。所以风险均衡不会打破。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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