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Drink H · 2020年02月24日

问一道题:NO.PZ2020021205000057 [ FRM I ]

问题如下:

A stock price is currently 50. Its volatility is 20% per annum. The risk-free rate is 4% per annum with continuous compounding. what is the value of a European put option with a strike price of 48? Check that put-call parity holds.

解释:

As the following tree shows, the value of the put option is 1.561. Put-call parity holds because:

老师好,这题看不到图片。而且求买卖平价公式是指什么?
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月25日

同学你好,你现在能看到图片了么?我这边是可以看到解析里的图片的。

它是让我们用二叉树求出p后,检查一下期权平价公式是否能够成立。