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mario · 2020年02月24日

Forward and stock delta

我们说的普通的call option delta, underlying asset 不是stock嘛? 这个和何老师讲的stock 和 forward Delta等于要1我没有搞清楚区别。谢谢

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xiaowan_品职助教 · 2020年02月24日

同学你好,delta是指标的资产变动一个单位,衍生工具的价格会变动多少。股票forward合约的价格是随着股票本身的价格同步变化的,所以forward合约的delta为1。而期权的价格并不是随着标的资产价格1比1变化的。

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