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猫猫酱 · 2020年02月23日

time series课后23&26

这两题有点矛盾啊,既然数据不是covariance-stationary的(23题)为什么还有mean reverting level(26题)?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月24日

同学你好,

只要有数据,就能估计出一组AR模型。同样只要有了模型,就能算出一个mean-reverting level。这个是计算mean-reverting的考点。

但这个模型可能有问题,所以我们要检验,如果模型有问题,那么估计的结果/基于模型算出来的mean-reverting就是有问题的。这个是模型检验的考点。以上两个考点是独立的。

可以从实务中的顺序角度理解,当输入数据后,模型就直接建出来了,同时预测的结果和一些其他的结论如mean-reverting就自动跳出来了。但是这些不能拿出来直接用,还需要进一步检验,看看到底这些结果对不对,对了才能拿来用。

猫猫酱 · 2020年02月24日

可是讲义里说a random walk has undefined reverting level

星星_品职助教 · 2020年02月25日

这个就是我回复的第二段

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