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猫猫酱 · 2020年02月23日

time series课后题29答案

答案里有句话的后半句我不是很理解,为什么if the time series data is random walk, the error term will not be serially correlated? 

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月24日

同学你好

b=0和b1=0就相当于y=εt,而εt是序列不相关的。

课后题有专门的课程,可以参照讲解。

猫猫酱 · 2020年02月24日

我的意思是random walk就能保证没有autocorrelation吗?

星星_品职助教 · 2020年02月24日

这道题说的是因为最后结果是y=εt所以没有autocorrelation,并不是说因为是random walk才没有autocorrelation。这道题基础班和习题班都讲过,可以去看一下

猫猫酱 · 2020年02月24日

我知道这道题,我就是单纯问这句话。

猫猫酱 · 2020年02月24日

一个AR完全可以既是random walk又可以serial correlated啊,难道因为它是random walk就赦免了自相关吗?

星星_品职助教 · 2020年02月25日

这个问题已经回复过了,并不是说因为是random walk才没有autocorrelation。

猫猫酱 · 2020年02月25日

那能不能说random walk都没有autocorrelation?因为random walk就是Yt=b0+Et或Yt=Et

星星_品职助教 · 2020年02月26日

如果硬要这么说的话,也可以说random walk就没有autocorrelation,但这个和这道题的考点就有点偏离了

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