问题如下图:这道题怎么看呢??.?
选项:
A.
B.
C.
解释:
xiaowan_品职助教 · 2020年02月25日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好,这道题的题干中说Nabli预测Brent crude oil价格会上涨,且上涨幅度大于heavy crude oil,所以我们可以用basis swap来获得这两个标的资产的价差收益,即long Brent crude oil, short heavy crude oil,A选项正确。
而他认为Brent crude oil 的volatility will be lower than expected,那么就不应该long volatility swap,B错误。
而如果Brent crude oil可以上涨,超过某个benchmark,那么就可以通过long excess return swap来盈利,文中说short,C错误。
-------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!