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临江仙 · 2020年02月23日

GARCH公式中 VL怎么求?

老师最开始介绍GARCH的时候,是为了根据今天日终的股票数据,预测明天股票收益率的波动。

引入了长期均值水平这个VL

长期均值水平VL是一个方差,GARCH如果是均值复归的话,都是向这个VL靠拢。

请教,VL怎么算的(个人认为应该不是通过GARCH计算)?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月24日

同学你好,这是长期平均水平的方差,一般都是题目给定的,或者是 w/(1-α-β)求的。实务中怎么求来的,同学你可以查一下计量经济学的书,我不是做这一块的不知道这个细节

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