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Spencer · 2020年02月23日

问一道题：NO.PZ2018101001000020

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

Kiwi does a regression analysis which independent variable(X) is per capita net income and dependent variable(Y) is per capita consumption expenditure. The sample is the data from 1985 to 2003. And then she gets the following results:

And given the part of table: Critical values for the DW statistic (α=0.05)

What is the conclusion of serial correlation test at the 0.05 significance level?

选项：

A.

There exists a negative serial correlation.

B.

There exists a positive serial correlation.

C.

There is no serial correlation.

解释：

B is correct.

考点: Serial correlation.

解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为DW统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由DW临界值表可得, Dl=1.18, Du=1.40. 因为DW统计量(0.7705)小于Dl(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B选项.

老师请问这题的自由度不是应该为n-k-1,其中n=19,k=1,应该是17呀？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月24日

同学你好，

自由度需要逐个记忆，这道题是DW检验的自由度，不是t检验。DW自由度是observation数量也就是n=19

星星_品职助教 · 2020年02月27日

F的自由度有分子（k）和分母（n-k-1）两个。t检验的自由度也不全是n-k-1，要看具体检验的类型，n-k-1是系数的t检验。多重共线性也不是要自己去做t检验和F检验，而是直接看做完的检验的结果去判断是否有多重共线性。BP检验的自由度不怎么重要

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NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.我思路是这样的这是个一元回归，相关系数r=multiplyR=0.9788开根号=0.989343，=2*(1-r)=0.021314。这样算对吗？

2021-11-05 19:19 1 · 回答

NO.PZ2018101001000020 There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择从哪里看出原假设是positive

2021-02-04 15:22 1 · 回答

老师好， 这里from 1985 to 2003, 是否因为ta 里还有1985年的t所以是(2003-1985)+1 = 19 = n ? 谢谢。

2020-06-02 08:35 1 · 回答

There exists a positive sericorrelation. There is no sericorrelation. B is correct. 考点: Sericorrelation. 解析: 本题考查的是序列相关, 所以我们需要的数据为统计量, 即表中的0.7705. 本题的样本容量为19(1985~2003), 当α=0.05, n=19, k=1时, 由临界值表可得, =1.18, =1.40. 因为统计量(0.7705)小于(1.18), 所以我们拒绝原假设, 存在一个positive的序列相关, 选择B.怎么在题目中看到原假设呢

2020-03-17 20:30 1 · 回答