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he123456 · 2020年02月23日

问一道题:NO.PZ201909300100000302 第2小题 [ CFA III ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:SMB是0.59不是也说明是小盘股吗

3 个答案

星星_品职助教 · 2020年07月01日

@天天1102 对的~

天天1102 · 2020年06月30日

老师你好 是要看图表中的第三列的正负号来确定投资风格吧 (就是和benchmark相比是多还是少)

星星_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好,

注意题干中的“relative to the benchmark”,portfolio对于小盘股的投资是小于benchmark的

he123456 · 2020年02月26日

明白,我用该看difference -0.09对吧

星星_品职助教 · 2020年02月26日

对的~

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NO.PZ201909300100000302问题如下 2 Baseon Exhibit 1 anrelative to the benchmark, the manager of Fun1 most likely usea:A.growth tilt.B.greater tilt towarsmall cap.C.momentum-baseinvesting approach.A is correct. Baseon the factor sensitivities in column 1 (negative sensitivity of –0.17 to HML) anthe fferences relative to the benchmark shown in column3, the manager likely ha growth tilt.为什么只考虑第三列的正负,不需要考虑第四列的正负?

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