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finger · 2020年02月23日

问一道题:NO.PZ2018091701000080 [ CFA II ]

这里不太懂B为什么不对..衡量变化率不也挺好的么

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好,

题干里的对应是:

衡量尾部风险对应的是conditional VaR,无论是VaR还是marginal VaR都没法起到这个作用;

extreme negative stress对应的是stress test,scenario analysis不如直接说stress test准确,sensitivity analysis不对。