这里不太懂B为什么不对..衡量变化率不也挺好的么
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
NO.PZ2018091701000080 问题如下 To measure the expecteshortfall anapply extreme negative stress to a particulportfolio exposure, the most appropriate risk measures are: ContionVanstress test MarginVanscenario analysis Vansensitivity analysis A is correct.考点的区分解析 ContionVaR被称为expectetail loss or expecteshortfall , 衡量的是尾部风险 。 stress test , 压力测试 , 衡量极端负面压力下portfolio的抗风险能力 , 与scenario analysis类似 。 如题
NO.PZ2018091701000080问题如下 To measure the expecteshortfall anapply extreme negative stress to a particulportfolio exposure, the most appropriate risk measures are: ContionVanstress test MarginVanscenario analysis Vansensitivity analysis A is correct.考点的区分解析 ContionVaR被称为expectetail loss or expecteshortfall , 衡量的是尾部风险 。 stress test , 压力测试 , 衡量极端负面压力下portfolio的抗风险能力 , 与scenario analysis类似 。想知道老师讲课的原知识点是啥?没印象讲过这部分,只记得每种VaR的具体操作,没讲过适用范围。