可不可以认为所有表现为linear trend model和log-linear trend model的数据都是non-stationary 的？
星星_品职助教 · 2020年02月23日
同学你好，
是否为stationary是时间序列“数据”的特点，和选择哪个模型没有关系。在线性回归模型里不平稳的数据到了AR模型里也同样不平稳。
猫猫酱 · 2020年02月23日
老师，我问的是，在线性回归模型里，和时间表现出linear或log-linear关系的数据，是不是就是不平稳的数据？只有随着时间不做大改变的数据才是平稳的，可不可以这样理解？
星星_品职助教 · 2020年02月24日
这个理解的逻辑有点偏了，要按照这个逻辑：数据是数据，模型是模型。数据是否平稳要看数据自身的结构，跟是什么模型表现出什么关系没有关系，如果本身这组时间序列数据没有随着时间改变，或者严谨一点说满足了协方差平稳的三个条件，就是平稳的，无论这是什么模型都成立。此外，linear/log-linear都是线性模型，本身也不需要做平稳性检验，做的是异方差检验
猫猫酱 · 2020年02月25日
我的意思是说，Y在和t的trend model里，表现成linear也好loglinear也好，是不是说明这组数据就是不平稳的？
星星_品职助教 · 2020年02月26日
这个已经回复过了，仔细看一下