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Claudia66 · 2020年02月22日

问一道题：NO.PZ2016070201000021 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

请问什么是Delta-normal VaR？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月23日

同学你好，如图中所示。它有时泛指与标的变动额的VaR呈现线性关系的变动额的VaR，也可以特指算期权时的VaR，因为期权价格变动额的VaR可以用标的资产价格变动的VaR近似表出（通过delta、并忽视其他希腊字母的影响）

LHY · 2020年10月04日

蓝色方框里面的 P 和 c分别指的是 债券的价格和call option的价格吗？

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