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小招财猫 · 2020年02月22日

关于roll yield

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月24日

同学你好,我理解你写的这道题意思是不断换月,如果是这样的话,1时刻交割的合约结束,就继续roll到2时刻交割的新合约,同样会产生roll yield,然后在2时刻期现价格收敛,结束合约,再roll到3时刻交割的合约。

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