开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
猫猫酱 · 2020年02月22日
为什么standard error is invalid if the model using data with random walk?能详细解释下了吗老师?
星星_品职助教 · 2020年02月23日
同学你好,
这句话的意思就是当b1=1时,用t检验是错误的, 导致错误的原因是这个时候AR模型是不成立的,却硬用了AR的形式来做检验,所以得出标准误会有问题。
但这个地方不是考点,原版书在这个地方写的也不是很好,而且需要一些拓展的知识,所以这部分跳过即可。
这部分的考点只有一个,就是检验协方差平稳用的是DF检验。如果多说一些就是1. 不能用t检验,2.检验的不是b1=1而是g=0