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猫猫酱 · 2020年02月22日

DF检验

为什么standard error is invalid if the model using data with random walk?能详细解释下了吗老师?

1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月23日

同学你好,

这句话的意思就是当b1=1时,用t检验是错误的, 导致错误的原因是这个时候AR模型是不成立的,却硬用了AR的形式来做检验,所以得出标准误会有问题。

但这个地方不是考点,原版书在这个地方写的也不是很好,而且需要一些拓展的知识,所以这部分跳过即可。

这部分的考点只有一个,就是检验协方差平稳用的是DF检验。如果多说一些就是1. 不能用t检验,2.检验的不是b1=1而是g=0

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