这道例题的数据怎么跟contago性质不一样了？

这个题是原版书的题，为什么近期的变化反而没有远的大？不是说近的更容易受到情绪的影响，恐慌的波动更大吗

添加评论

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月24日

同学你好，在这里VIX指数是现货资产，近月波动大指的是当VIX发生较大变化时，近月的合约价格受影响更大。但是这道题并不是这种情况，题目中已经给出了未来的term structure，也就是目前这份VIX future 合约始终初一一个contango的状态，我们在解题的时候按照题目所给条件来分析就可以了哈~

添加评论

SUN · 2020年04月30日

这里给的数据是不是不太符合实际？因为越远相对楷书应该越平稳吧

1
回答
0
关注
462
浏览

我要回答关注问题

这道例题的数据怎么跟contago性质不一样了？

1 个答案

1

0

462

相关问题