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Celestine · 2020年02月22日

关于risk budgeting的例题

  1. CFA II
  2. Portfolio

请教一下老师，各部门的risk budget加起来是总的risk budget，这个我懂，但是在使用marginal VaR的前提下应该怎么理解？

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月22日

同学你好，

这里有一个层层递进的逻辑，

1. 各部门的risk budget加起来是总的risk budget

2. 各部门的risk budget由各个资产组成

3. 各个资产的VaR是由从无到有每增加1单位的资产带来的marginal VaR加总而成的

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