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vivian_duan918 · 2020年02月22日

为什么不能直接用stock，stock delta也是1，必须用衍生品呢？PPT107页

  1. CFA III
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月22日

同学你好，

这个地方讲的就是VIX index “futures”，所以考虑的是futures的delta。

往往是手里有一个long volatility的现货头寸，才需要去short volatility futures做对冲，这个时候如果short现货就相当于清仓了。

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