xiaowan_品职助教 · 2020年07月02日
同学你好，
非常抱歉前面我对你提问的这道例题回答有误，在这边重新回答一下：
108是Bt，这道题是求forward的value，不需要考虑CF（因为forward合约是可以定制的，也就是可以针对某个特定债券制定合约，所以CF为1），如果按照题目中所给条件，画图法得到的value和重新定价法不一样，反而是教材另一道题中，在其他数据条件都一致的情况下，包含CF的计算才算出近似148的这个价格，但我贴的这道题是future contract，有不为1的CF，所以教材在设计本题目时并不严谨，直接给出重新定价法的计算条件就没有把其他条件凑到合适的数据。
