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Keren · 2017年10月27日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
我的疑问是VAR和benchmark的关系是什么？看答案是要基于benchmark的特性？
因为VAR的计算方式有很多种，可以考虑不同portfolio的相关性，也可以考虑到relative risk，所以用来监控流氓交易员，监控总体风险是有效的。
李斯克 · 2017年10月27日
VAR可以计算基于benchmark的风险啊，比如surplus risk，就是。
李斯克 · 2017年10月29日
