问题如下：
The YTM of a 19-year corporate bond is 6.5%. The YTM of a 20-year government bond is 4.5% and the YTM of a 17-year government bond is 3.5%, according to the information above, what is the i-spread？
选项：
A.3%
B.3.5%
C.2.33%
D.4%
解释：
答案：C is corret
解析：现在公司债是一支19年期的公司债，我们目前只有17年期与20年期的Government bond，所以首先我们要使用线性插值法计算出19年期的国债收益率：
3.5% + (4.5%-3.5%) × 2/3 = 4.17%
所以公司债的I-spread为：6.5% - 4.17% = 2.33%
为什么用2/3，不用17/20？
