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Drink H · 2020年02月20日
问题如下图：
老师你好，这道题的意思是什么?
品职答疑小助手雍 · 2020年02月20日
同学你好，这里只是让另一个形式表达一下put call parity。
P+S=C+K。
把S和K用rf和dividend rate加工表达出来。
NO.PZ2020021203000079问题如下Use the equation F=S(1+R1+Q)TF=S{(\frac{1+R}{1+Q})}^TF=S(1+Q1+R)T to termine put-call parity for inx option. Express your answer in terms of therisk-free rate, R, the vinyiel 0, anthe time to maturity, T. From Equation F=S(1+R1+Q)TF=S{(\frac{1+R}{1+Q})}^TF=S(1+Q1+R)T Substituting this into Equation Pri+ PV(K) = EuropePut Pri+ PV(F) annoting that:PV(K) = K(1+R)TPV(K)\;=\;\frK{{(1+R)}^T}PV(K)=(1+R)TKPV(F)=S(1+R)T(1+Q)T1(1+R)T=S(1+Q)TPV(F)=S\frac{{(1+R)}^T}{{(1+Q)}^T}\frac1{{(1+R)}^T}=\frS{{(1+Q)}^T}PV(F)=S(1+Q)T(1+R)T(1+R)T1=(1+Q)TSEuropeCall Pri+ K(1+R)T\frK{{(1+R)}^T}(1+R)TK = EuropePut Pri+ S(1+Q)T\frS{{(1+Q)}^T}(1+Q)TS请问F的表达式是什么意思
老师你好，这道题的意思是什么?
