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AmberDe · 2020年02月20日

问一道题：NO.PZ2019040801000058 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

老师请问这里为什么不考虑ACF和PACF的两种情况。如果不考虑是不是C也是正确的呢？不太明白。谢谢。

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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2 个答案

临江仙 · 2020年02月20日

我是这么理解的

AR中Yt的式子是跟Yt-1之类相关的，所以肯定有autocorrelation

但是MA的式子中，没有Yt-1，都是跟残差项相关，那么就cutoff了

品职答疑小助手雍 · 2020年02月20日

emmm所以……还是选A

品职答疑小助手雍 · 2020年02月20日

同学你好，这边就是考MA和AR的对比，跟ACF和PACF没关系，C的主语应该是MA不是AR。

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NO.PZ2019040801000058 什么是 unaustemoving average (Mprocess 这里unauste什么意思呢

2021-05-12 16:16 1 · 回答

还是不明白为啥可以不区分ACF和PACF来问cutoff ，视频里何老师每次的总结也是分了两种情况才讨论清了cutoff和cay。 这里讲的AR和MA的区别是从什么角度讨论的，这里的cutoff和ACF和PACF里指的不一样吗？ 另外，看了之前老师对同学问题的回答，麻烦老师这次的解答不要再用因为某个的主语错了或者某个错了，所以不选它，这样来回答我的问题。大家不明白的应该是为啥它是错的。谢谢

2020-03-29 11:27 1 · 回答

老师，请问这里不需要考虑ACF与PACF两种情况么？

2020-02-14 22:18 1 · 回答

请老师分析下BC个，谢谢

2019-09-01 09:56 1 · 回答