开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cqzzer · 2020年02月20日

Derivarives 里为什么long forward可以看作0？

  1. CFA III
  2. Derivative

在衍生reading 15，第3个视频，synthetic forward position里（视频二倍速05:52），何老师说C+ X/（1+r）=p+F（1+f）+0

请问为什么s等价于F（1+f）+0？

我记得二级里都是说，持有stock等价于未来以forward price购买stock再折现到现在。那么后面多个0是啥意思？

添加评论
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月20日

同学你好~何老师在这里想表达的意思是，forward合约在0时刻的value是0，所以把其他项移到等式左边，刚好就是我们组成forward合约的期权组合。这里老师是用put-call parity 是用来帮助记忆的~

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 304

    浏览
相关问题