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pz-stepsutake · 2020年02月19日

问一道题:NO.PZ2016082405000061 potential future exposure的图形

问题如下:

Which metric for credit exposure is represented by the -?- in the following graph?

选项:

A.

Expected positive exposure (EPE).

B.

Potential future exposure (PFE).

C.

Effective EE.

D.

Effective EPE.

解释:

A  Expected positive exposure (EPE) is equal to average EE over time. It is a useful single amount to quantify exposure.

请问选项B potential future exposure的图形会是怎样的,跟current exposure比较像?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月19日

同学你好,这俩只是多一截少一截的区别。

pz-stepsutake · 2020年02月19日

啥意思,多一截少一截的区别??老师能画一下方便看么

品职答疑小助手雍 · 2020年02月19日

图的左下角篮框的位置,整个图的话就是PFE,画了横线的上方就是EPE。

pz-stepsutake · 2020年02月19日

老师,我问的是PFE和current exposure的区别。这个讲义是没有的吧。并不是问EE和M2M的区别

品职答疑小助手雍 · 2020年02月19日

直接从概念上说,PFE是一段时间的曲线,而current exposure只是一个单个的数值(一个点)。