开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

小伟 · 2020年02月19日

问一道题：NO.PZ2020011101000017

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下：

Suppose you fit a range of ARMA models to a data set. The ARMA orders and estimated residual variance σ^2\widehat\sigma^2 are

Which model is selected by the AIC and BIC if the sample size T = 250?

选项：

解释：

The ICs and the selected model in bold:



老师，表格求出来后，黑体的AIC和BIC是怎么选择的

添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月19日

同学你好，选最小的就好。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 488

    浏览
相关问题

NO.PZ2020011101000017 问题如下 Suppose you fit a range of ARMA mols to a ta set. The ARMA orrs anestimateresivarianσ^2\wihat\sigma^2σ2 areWhimol is selectethe AIC anBIC if the sample size T = 250? The Ianthe selectemol in bol 老师好，请问这道题是否需要进一步选择min(AIC)与min(BIC)之间最合适的？如果需要的话，需要以什么为选择标准？谢谢

2024-06-13 03:19 1 · 回答

NO.PZ2020011101000017 老师，能不能拿一个值举个例子，套一下公式

2022-01-21 16:52 1 · 回答

请问k为什么是括号里的相加，括号代表什么意思

2020-03-05 17:47 1 · 回答

sigmaP平方的值怎么找？

2020-02-17 20:58 2 · 回答