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Claudia66 · 2020年02月19日

4中Weighted Historic Simulation approach FRM2

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

请问4中加权的历史估计法中，我看基础班讲义中，只有最后一种Filtered historical simulation明确是Semi-parametric approach,请问其他的三种方法，Age-weighted、Volatility weighted、correlation-weigted 中哪种也是半参数法，谢谢

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月19日

同学你好，这四种应该都是半参数法，以下截图是原版书介绍这四个方法之前的话

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