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圣灵霜子 · 2020年02月19日

问一道题:NO.PZ2019103001000021 [ CFA III ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师上课的时候说ALM可以分为liability driven和asset driven两种呀?怎么区分ALM和liability driven呢?

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年02月20日

liability driven是ALM的子集。题目中说道了2个公司DFC 和 SR&D,

DFC采用的是ALM 因为题目中提到了“focus on assets and liability”,考虑的是利率对两边的影响。

SD&R采用的是liability driven,因为是先从客户的liability来进行分析

Louis · 2021年10月03日

助教老师,我也有同样的问题,既然何老师上课讲的是liability driven是ALM的子集,那严格来说只能回答asset driven或liability driven,这题又拿ALM来回答这样不是有问题吗?整个知识点都叫ALM,那回答ALM不就等于没回答。。。