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砖尼 · 2020年02月19日

问一道题:NO.PZ2015120204000065

问题如下:

The omitted variable bias will not affect the consistency of regression parameter estimators.Is this Statement correct ?

选项:

A.

No, because the regression parameter estimators will be inconsistent.

B.

Yes,because omitted variable bias will only affect the estimates of regression coefficients.

C.

Yes, because the effect of the omitted variable bias is the same as the serial correlation.

解释:

A is correct. Because both the coefficient estimates and the consistency will be affected under the omitted variable bias.

请问是怎么影响consistency的呢?

1 个答案
已采纳答案

星星_品职助教 · 2020年02月19日

同学你好,

如果有遗漏变量偏差的存在,则估计量不满足consistency。

这个结论是证明得到的

砖尼 · 2020年02月20日

请问老师上课有讲到这个证明吗?

星星_品职助教 · 2020年02月20日

这个证明比较复杂,超出了CFA的范畴,当结论记忆即可。记忆规律很简单,违反OLS假设的三个都不影响consistency,omitted variable bias影响consistency。