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honghong · 2020年02月19日

R19 total return swap

老师好,请问下讲义P164中 appreciation和depreciation是指债券或债券指数价格上升/下降在交易时的盈亏对吧. 那那个default loss是什么?

谢谢!


1 个答案
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carolllll · 2020年02月19日

同学你好,

 

是的,appreciation和depreciation是指债券指数价格变动带来的capital gain/loss。

 

total return receiver要承受bond index的risk,Default loss指除了债券指数价格会下降 带来的capital loss,bond index里面的债券default的risk。

 

希望对你有帮助哦~

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