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xiaohemalili · 2020年02月19日
请问本题中希腊的收益率为何是直接用百分之5.7除以二,而不是像上面墨西哥的收益率那样分两部分计算呢?是因为本题中希腊债权的五年到四年半没有roll down吗?谢谢
carolllll · 2020年02月19日
同学你好,
这道题因为除了墨西哥,其他的收益率曲线都是stable的,所以5年的债券在t=0的时候,和在t=0.5的时候,都一样,price=par,所以他们的收益率都是=coupon rate,由于看6mon,所以除以2。
希望对你有帮助哦~