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一只可爱的猪 · 2020年02月19日

offsetting定价

在这里,为了求出Ft(T),就是t时刻签一个反向头寸,原本在0时刻签了一个long,现在在t时刻,签一个short。算short的pricing与long应该不同。如下图,short在T时刻应该会带来收入,因为是卖空,那应该如下计算,为什么老师上课按long的方法再算反向头寸的合约?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月19日

同学你好,不论是作多还是做空,同一份远期合约在t时刻的定价都是一样的

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