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一只可爱的猪 · 2020年02月19日

offsetting定价

  1. CFA I
  2. Derivative
在这里，为了求出Ft（T），就是t时刻签一个反向头寸，原本在0时刻签了一个long，现在在t时刻，签一个short。算short的pricing与long应该不同。如下图，short在T时刻应该会带来收入，因为是卖空，那应该如下计算，为什么老师上课按long的方法再算反向头寸的合约？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年02月19日

同学你好，不论是作多还是做空，同一份远期合约在t时刻的定价都是一样的

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