问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
还是不太清楚Sharp ratio与Information Ratio的区别 这题的解释让人觉得更相似了 二者的本质区别是什么?IR的分母TEV和SR的分母即Portfolio的volatility的本质区别是什么呢?
NO.PZ2019042401000024 Treynor Ratio Jensen’s alpha Information Ratio A is correct. 考点Sharpe Ratio Sharpe Ratio用来衡量承担一单位的总风险所获得的相对于无风险利率的超额补偿。 Treynor Ratio用来衡量承担一单位系统性风险所获得的相对于无风险利率的超额补偿。 Jensen’s Alpha 是组合收益与CAMP模型计算出来的回报的差值。 Information Ratio用来衡量承担单位超额风险所获得的超额补偿。题目为什么说是aitiontotrisk而不是totrisk,感觉很迷惑呀
NO.PZ2019042401000024 C中jenson's 阿尔法考量的是什么风险?感觉像是减去了一个系统性风险所以考虑的和IR一样是非系统性风险吗?