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YolandaQ · 2020年02月19日

问一道题:NO.PZ2019042401000024 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

还是不太清楚Sharp ratio与Information Ratio的区别 这题的解释让人觉得更相似了 二者的本质区别是什么?IR的分母TEV和SR的分母即Portfolio的volatility的本质区别是什么呢?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2020年02月19日

同学你好。TEV是 σ(ri-rb),也就是超额收益率的标准差。所以IR衡量的是承担一单位超额风险所获得的风险补偿。

夏普比率里的分母σ,是σ(ri),也就是收益率的标准差,是总风险。