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Wendy · 2020年02月19日

问下例题

  1. CFA II
  2. Portfolio
两个问题：1，计算平均effective spread为什么直接算术平均？每笔交易量不同，不能用交易量加权平均吗？2，题目问trade 2的market impact，我怎么觉得应该是算第二笔交易造成的影响，也就是trade 3的成交价减去trade 2的成交价？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月19日

同学你好，

1. 和交易量相关的是transaction cost estimate，算cost的时候才用。如果算的是effective spread，不涉及交易量。（同时计算过程中还要乘以2）

2. relate to Trade 2指的是如何影响到了Trade 2，由于进行了trade 1，才对trade 2造成了impact。而第二笔交易实施造成的影响就是relate to trade 3了。(market impact casued by Trade 2）

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