carolllll · 2020年02月19日
同学你好，
Duration matching指的是liability的duration和asset的duration达成一致，duration我们都知道是计算yield curve平行移动对于portfolio value的影响，如果liability和asset有一样的 duration，就证明如果yield curve平行移动一次，那么对于liability和asset的影响是一样的，但是如果yield curve再次移动，这个时候asset的duration和liability的duration都发生了变化，所以带来的影响就会不一样，所以我们需要不断调整。
希望对你有帮助哦～
anqiwill · 2020年03月11日
那如果第二次收益率曲线又平行移动呢？那对资产和负债的影响还是一样的啊
